【银华基金】交易日报2019-11-12

【银华基金】交易日报2019-11-12
2019年11月12日 19:15 银华基金

资金日评                        (资金组)

今日银行间总体呈现平衡状态,较上一交易日继续有所收紧。隔夜资金,早盘银行供给一般,很快就融出完毕,但市场需求旺盛,资金紧张状况不断增强,隔夜一度在+30-40bp成交,7d从早盘2.6一路上到2.9-3.0附近,午后紧张情绪仍不见好转,但随着2点以后银行开始增量融出,资金需求迅速得到满足,价格略有下行,7d降至2.8附近成交,宽松状态一直保持到尾盘。

央行今日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

一级市场(今日结果)                  (一级组)

【11月12日利率债发行结果】

【国开】

3Y 1902001   加权利率 3.1%   全场倍数 3.76倍   边际倍数 1.69倍  

5Y 190208X19   加权利率 3.403%   全场倍数 4.33倍   边际倍数 3.21倍  

10Y 190215X8   加权利率 3.6105%  全场倍数 2.97倍   边际倍数 32.7倍

【农发清发】

2Y 091918001 3.0096%  全场倍数 4.44倍  边际倍数 9.64倍

【短融中票】

【2019-11-12短融一级结果】

19东吴证券CP008,91D,,8亿,AAA,国企,【3.15】,江苏银行,2020-02-11,周二到期

19国信证券CP010,90D,,25亿,AAA,国企,【3.10】,招商银行,2020-02-11,周二到期

19营口港CP001,1Y,,12亿,AA+,国企,【4.08】,招商银行,2020-11-13,周五到期

【2019-11-12中票一级结果】

19余杭城建MTN002,5Y,,5亿,AAA,国企,【4.09】,中信银行,2024-11-13,周三到期

19中铝集MTN008,3Y+N,休2,10+10亿,AAA,央企,【4.42】,中国银行,2022-11-12,周六到期

19西基投MTN002,3Y,休1,10亿,AAA,国企,【3.75】,光大银行,2022-11-13,周日到期

19雄安PPN001:【4.15】中国雄安集团有限公司,3Y+N,AAA,6亿,国企,河北,发行:1111,缴款:1112,主承:国开行。

【公司债】

【企业债】

【ABS、非公开】

一级市场(11月13日发行)                     (一级组)

【利率债】

今日簿记利率债

国债

10:35-11:35

19附息国债14 340亿元 2年 混合式

19附息国债13(续发) 430亿元 5年 票面2.94% 混合式

农发

14:00-15:00

19农发05(增20) 20亿元 1年 2.51% 荷兰式

19农发08(增16) 40亿元 7年 3.63% 荷兰式

19农发06(增17) 60亿元 10年 3.74% 荷兰式

今日簿记地方债

今日簿记其他金融债

19建设银行永续债 400亿元 5年 AAA/AAA 联合资信 中国银行,申万宏源,中信证券,中信建投,国泰君安,中金,华泰证券,中国工商银行 簿记建档 4.1-4.4% 09:00-15:00

【短融中票】【2019-11-13超短融一级发行信息】

 19中航租赁SCP012, 0.05年, 5亿, AAA, 央企, 待定, 11-14, 11-15, 上海

 19象屿SCP007, 0.08年, 5亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 福建

 19北部湾SCP005, 0.10年, 8亿, AAA, 国企,2.7-3.3, 11-15, 11-18, 广西

 19鲁商SCP014, 0.11年, 6亿, AA+, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 山东

 19光大集团SCP018, 0.17年, 10亿, AAA, 央企, 待定, 11-14, 11-15, 北京

 19华电SCP036, 0.25年, 10亿, AAA, 央企, 待定, 11-15, 11-18, 北京

 19电网SCP008, 0.49年, 60亿, AAA, 央企, 2-3,11-14, 11-15, 北京

 19广新控股SCP012, 0.49年, 5亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 广东

 19冀中能源SCP014, 0.74年, 10亿, AAA, 国企,3.3-4.2, 11-15, 11-18, 河北

 19京能洁能SCP004, 0.74年, 20亿, AAA, 国企, 待定, 11-14, 11-15, 北京

 19招金SCP006, 0.74年, 4亿, AAA, 国企,2.5-3.5, 11-15, 11-18, 山东

 19海通恒信SCP007, 0.74年, 10亿, AAA, 公众,2.5-3.3, 11-14, 11-15, 上海

 19光明SCP004, 0.74年, 30亿, AAA, 国企,1.9-2.9, 11-15, 11-18, 上海

 19联通SCP002, 0.74年, 20亿, AAA, 央企, 待定, 11-15, 11-18, 北京

 19桂交投SCP003, 0.74年, 10亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 广西

 19景国资SCP001, 0.74年, 8亿, AA+, 国企,3.1-4.1, 11-14, 11-15, 江西

 19柳州投资SCP004, 0.74年, 7亿, AA+, 国企, 待定, 11-14, 11-18, 广西

 19晋投集SCP004, 0.74年, 3亿, AA+, 国企,5.3-6.3, 11-15, 11-18, 山西

 19晋投集SCP005, 0.74年, 3亿, AA+, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 山西

 19麓山投资SCP004, 0.74年, 4.3亿, AA, 国企,3.5-4.5, 11-15, 11-18, 湖南

【2019-11-13证券公司短期融资券一级发行信息】

 19国泰君安CP006, 0.25年, 30亿, AAA, 国企, 待定, 11-14, 11-15, 上海

【2019-11-13短融一级发行信息】

 19河钢集CP005, 1.00年休1, 20亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 河北

 19金鼎产融CP001, 1.00年休1, 3亿, AA+, 国企, 6-7,11-15, 11-18, 四川

 19六建CP001, 1.00年, 3亿, AA, 民企, 待定, 11-13, 11-14, 福建

【2019-11-13中票一级发行信息】

 19东阳光MTN003, 2+1年, 2亿, AA+, 民企, 待定, 11-15, 11-18, 广东

 19吉安井开MTN002, 2+1年, 4亿, AA, 国企, 待定, 11-14, 11-15, 江西

 19北部湾MTN004, 3+2年, 5亿, AAA, 国企,3.5-4.9, 11-15, 11-18, 广西

 19平安租赁MTN003, 3.00年, 5亿, AAA, 公众,3.5-4.5, 11-15, 11-18, 上海

 19川投MTN001, 3+2年, 10亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 四川

 19宁机场MTN001, 3.00年, 2亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 江苏

 19沪国盛MTN001, 3+2年, 20亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 上海

 19金阳投资MTN002, 3.00年, 3亿, AA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 湖南

 19黄山城投MTN001, 3.00年, 9亿, AA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 安徽

 19港兴港投MTN004, 5+5年, 10亿, AAA, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 河南

 19盐城城南MTN003, 5.00年, 5亿, AA+, 国企, 待定, 11-15, 11-18, 江苏

【ABS】 

华驭第九期汽车抵押贷款资产支持证券

主承:花旗银行(中国),中信证券,中国银行

时间:09:00-12:00

19华驭9A 53.7亿元 2.5年 2022/5/26 AAA 3.2-4.2 联合资信 簿记建档

19华驭9C 6亿元 2.5年 2022/5/26 联合资信

建元2019年第九期个人住房抵押贷款资产支持证券

主承:汇丰银行(中国),中金,招商证券,国泰君安

时间:09:00-15:00

19建元9A1_bc 16亿元 1.9年 2021/9/26 AAA  2.7-3.7 联合资信 簿记建档

19建元9A2_bc 20亿元3.1年 2022/12/26 AAA  3-4 联合资信 簿记建档

19建元9A3_bc 57.2亿元 6.1年 2025/12/26 AAA  -1.4--0.4 联合资信 簿记建档

19建元9C_bc 10.63亿元 21.5年 2041/5/26 联合资信

【企业债】

19陕投债03 11月13日14:00-16:00 10亿元3+N年 AAA AAA 中诚信 西部证券/广发证券跨市场 陕西省 2019/11/14 上限5.2

19成产业债02 11月13日14:00-16:00 5亿元 3+2年 AAA AAA 东方金诚 中信建投/中国民族证券 跨市场 四川省 2019/11/14 上限4.3

19成产业债01 11月13日14:00-16:00 10亿元5+2年 AAA AAA 东方金诚 中信建投/中国民族证券跨市场 四川省 2019/11/14 上限4.75

【公司债】

19电建Y1-小公募中国电建 11月13日14:00-17:0040亿元(未设基础规模) 3+N年  AAA/AAA 中诚信 无担保  中信证券/中信建投/国泰君安 3.5-4.5 上交所2019/11/15

19杭交01-小公募杭交集团 11月13日14:00-17:0015亿元(未设基础规模) 5年  AAA/AAA 上海新世纪 无担保 中信建投/财通证券3.3-4.3 上交所 2019/11/15

19海通02-小公募海通证券 11月13日10:00-17:00 50亿元(未设基础规模) 3年  AAA/AAA 中诚信 无担保 中信建投/兴业证券 3-4 上交所 2019/11/15

19北汽11-小公募北汽集团 11月13日13:30-16:00合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 3年  AAA/AAA  东方金诚 无担保  兴业证券/中信建投/首创证券/海通证券/中金/国都证券/华创证券/中信证券 3-3.9 上交所 2019/11/15

19北汽12-小公募北汽集团 11月13日13:30-16:00合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 5年  AAA/AAA  东方金诚 无担保  国都证券/华创证券/兴业证券/中金/中信证券/海通证券/首创证券/中信建投 3.3-4.2 上交所 2019/11/15

19北汽13-小公募北汽集团 11月13日13:30-16:00合计发行30亿元(未设基础规模,可回拨) 7年  AAA/AAA  东方金诚 无担保  中金/中信建投/海通证券/华创证券/中信证券/首创证券/国都证券/兴业证券 3.6-4.5 上交所 2019/11/15

【非公开】

抚州市投资发展(集团)有限公司 11月13日 不超过21亿 3+2/5 4.0%-5.5%/4.5%-6.0% AA+ 上交所 国开证券/光大证券

江苏腾海投资控股集团有限公司11月13日 5亿 2+1年 7.50-7.60% AA  海安县开发区经济技术开发总公司(AA+)上交所 东吴证券

江苏天目湖(集团)有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期) 11月13日 5+3亿 3年5.0%-6.5%  AA  东海证券

【PPN】

19衡阳弘湘PPN002:【6.5-7.5】衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司,3Y,AA,4亿,国企,湖南,发行:1113,缴款:1114,主承:建设银行。

19津南城投PPN002:【6.5-7.5】天津津南城市建设投资有限公司,3Y+2Y,AA,4-12亿,国企,天津,发行:1113-1114,缴款:1115,主承:中信银行。

19常德城投PPN002:【定价5.1】常德市城市建设投资集团有限公司,3Y,AA+,10亿,国企,湖南,发行:1113-1114,缴款:1115,主承:渤海银行。

19桐乡城投PPN002:【4.2-5.5】桐乡市城市建设投资有限公司,3Y,AA+,2亿,国企,浙江,发行:1113-1114,缴款:1115,主承:民生银行。

19荆门城投PPN003:【4.5-6.0】荆门市城市建设投资有限公司,3Y+2Y,AA,5亿,国企,湖北,发行:1113-1114,缴款:1115,主承:交通银行。

二级市场                                         

【存款】(线下组)

今日线下存价格短端小幅上行,交易情绪较上一交易日持平。

【利率债】(二级组)

今天市场收益率整体小幅上行。具体来看,早盘收益小幅震荡,午后受资金紧张、股市反弹影响,收益率转为上行。

参与机构来看,国债方面,券商、农商、外资对3~5Y品种有买有卖,此外部分基金卖出3Y品种;10Y品种除期货盘外,部分基金有卖出;超长国债方面,险资、大行买入,券商、基金、和部分股份行卖出。

金融债方面,基金、银行买入3Y品种,券商、农商卖出;5Y品种方面,券商银行有买有卖;10Y品种出交易户参与外,基金有买有卖。

地方债交投清淡,参与机构变化不大,农商依旧较为活跃,基金卖出各个期限。

【信用债】(二级组)

短融、NCD

今日短融情绪较好,成交以AAA品种为主,3月底、6月底需求旺盛,好名字成交在估值附近,买盘依旧以基金、银行为主。二级NCD交投一般,成交期限较散,以国股品种为主,年末到期利率上行显著。国股收益来看,1M2.62(较昨上行12BP),5M3.12,1Y3.16。机构来看,月内到期基金和银行买;基金和银行及证券卖;1M-3M买盘较散,基金和银行卖;3M-6M基金双边参与为主;6M-9M买盘较散;9M-1Y基金买,基金和银行卖。

中票

今天中票上午交投活跃度较好,下午随着资金面收紧以及利率债回调的影响,整体收益率有小幅上行1bp左右,买盘情绪有所收敛,高评级品种仍然是最受青睐。参与机构来看,高评级品种是基金为主参与,有买有卖,保险也有买入。中低评级以券商为主参与。

企业债、公司债

今日企业债公司债交投活跃,买盘强势,卖盘矜持,成交基本集中在3y内AAA品种,优质AAA+、AAA品种基本低估值成交,午后受到利率债上行影响,买盘情绪有所缓和。

银华基金固收交易部:

资金组:郜子健、倪逸芸、王昊、张鲲翼

一级组:李恺天、高红

线下组:刘菲、王小素、于茜,高洁

二级组:郝斌、李依依、王悦青、冯骏、凌存远、杨旭

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